什么是夏普比率？
夏普比率是一种用于衡量投资组合风险调整后收益的指标，由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普（William Sharpe）在1966年提出。
相关人群：对投资组合评估感兴趣的投资者、金融从业者和学生。
夏普比率是一个重要的投资组合评估指标，它可以帮助投资者了解他们所承担的风险与预期收益之间的平衡关系。夏普比率的计算公式为：
Sharpe Ratio = (Rp - Rf) / σp
其中，Rp表示投资组合的预期收益率，Rf表示无风险利率，σp表示投资组合的标准差。
夏普比率越高，意味着投资组合相对于承担的风险来说，获得的超额收益越多。因此，夏普比率越高的投资组合通常被认为是更好的投资选择。
然而，夏普比率也有其局限性，例如它假设收益率服从正态分布，而实际市场中的收益率往往不符合这个假设。此外，夏普比率也无法考虑投资组合的流动性、成本和其他因素。
总之，夏普比率是一个有用的指标，但在使用时需要注意其局限性，并结合其他指标进行综合评估。
评论
夏普比率是用来衡量投资组合风险调整后收益的指标，计算方法为投资组合年化收益率减去无风险利率后除以投资组合年化波动率。夏普比率越高，表示单位风险所获得的收益越多，投资组合的表现也越好。
股市投资需谨慎，
夏普比率须知晓。
风险调整收益率，
评估投资组合好坏。
分子减去无风险，
分母为年化波动。
夏普比率愈高，
收益风险更平衡。